Международная литература по страхованию
Консалтинг
Школа страхового бизнеса
Международный институт исследования риска
Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Авторам
Редакционные советы журналов
Журналы
Страховое Дело
Страховое Право
Управление Риском
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Архив журналов
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Результаты поиска:
Управление Риском, №3 - 2011
Методика оценки величины премии за риск ликвидности облигации на основе данных о CDS
оценка риска ликвидности;
дефолтный своп
; облигации
Method of assessing the liquidity risk premium in the bond market based on information about CDS
appraisal liquidity risk; Credit Default Swaps; obligations
Смирнов С. Н., Тарасова П. В.
Управление Риском, №4 - 2012
Российские рынки кредитных дефолтных свопов и облигаций: сравнительный анализ времени реакции на поступление релевантной информации
кредитный
дефолтный своп
; кредитные риски
Russia credit default swap and bond markets: comparative analysis of the time response on the relevant market information
credit default swap; credit risks
Тарасова П. В.
Управление Риском, №4 - 2012
Система маржинальных требований для централизованного клиринга: особенности рынка кредитных дефолтных свопов
кредитный
дефолтный своп
; маржинальные требования; центральный контрагент; модели экспозиции к риску контрагента; рыночные данные
Margining system for central clearing: credit default market adjustment
credit default swap; margin requirements; central counterparty; models of counterparty credit exposure; market data
Курбангалеев М. З., Смирнов С. Н.
Страховое Дело, №11 - 2015
Идентификация несогласованности котировок облигаций и контрактов CDS с трансформацией данных, обеспечивающей корректность
кредитный риск; дефолт; согласованность котировок; безрисковые процентные ставки; государственные облигации; кредитный
дефолтный своп
; еврозона; отсутствие арбитражных возможностей
Identifying bond and CDS quote inconsistencies and consistency-ensuring data transformations
credit risk; default; quote consistency; risk-free interest rates; sovereign bonds; credit default swaps; euro zone; no-arbitrate valuation
Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Смирнов С. Н.